7 lipca 2017 MaciejZelazny

ROPA, USD/CAD +660 pips – Handel pod fundamenty i silną korelację!

Witajcie. Kolejny raz miałem problem z wyborem tego, co dokładnie zamieścić na blog. Z racji tego, że często mówiliśmy ostatnio o samych walutach, to tym razem zdecydowałem się pokazać proces decyzyjny dla silnie skorelowanych instrumentów czyli Ropy i USD/CAD. Był to niesamowicie ciekawy okres ponieważ nastąpiło wiele zaskakujących decyzji i padło wiele równie zaskakujących słów, chociażby z ust samego szefa  Banku Kanady – Steven’a Poloz’a. Zacznijmy może od sytuacji na dolarze Kanadyjskim. Poniżej screen USD/CAD:

Główny wykres pokazuje interwał H4 aby ująć całość działań od połowy czerwca aż do tego tygodnia. Z kolei małe screeny to już wycinek poszczególnych sytuacji na interwale M30. Zacznijmy od pierwszej transakcji krótkiej z poziomu 1.3360

Właśnie wtedy pojawiły się pierwsze doniesienia o bardzo jastrzębim nastawieniu Banku Kanady i rozważaniu podwyżek stóp procentowych w kolejnych latach. To istotna informacja ponieważ jeszcze niedawno Bank Kanady stał u progu dalszego luzowania, a później ta polityka przechodziła na kolejnych konferencjach w stronę bardziej neutralnej. Ten dzień a dokładnie 12.06. stał się początkiem wielkich oczekiwań szerokiego rynku. Czasu nie było. Decydowałem się na otwarcie pozycji dopiero przy wybiciu poziomu 1.3360 ponieważ zwyczajnie przegapiłem moment wejścia w obrębie poziomu 1.34. Zyski częściowo realizowałem przy ważnym okrągłym poziomie 1.32. Z tego też miejsca rynek wyrysował korektę, która zakończyła się tuż pod poziomem 1.3360. Jeśli cena wybiłaby mi pozycję na BE, to z całą pewnością dokonałbym ponowienia z rejonu oporu 1.3360. Dalszą część pozycji planowałem zamknąć dopiero przy poziomie 1.30. Dlaczego?

Szeroki rynek wyraźnie celował w okolice poziomu 1.30. Wprawdzie powyższe transakcje dotyczą już późniejszego okresu, ale przez cały czas w notkach klienckich pojawiały się informacje o głównym targecie w rejonie 1.30. Po zamknięciu przeze mnie transakcji ten trend przesunął się w kierunku 1.2950, ale o tym za chwilę. Chciałbym jeszcze powiedzieć kilka słów o transakcji długiej wykonanej w środku tego ruchu.

Tego dnia poznaliśmy, a właściwie oczekiwaliśmy danych CPI. Wiemy, iż inflacja istotnie wpływa na oczekiwania w związku z polityką monetarną banku centralnego, stąd te dane mogły sporo na rynku namieszać. Będąc pod istotnym poziomem 1.3240. Założyłem tam zlecenie buy stop, na wypadek słabych danych. Oczywiście w dalszym ciągu pracowała jeszcze część pozycji krótkiej z 1.3360. Dane faktycznie mocno rozczarowały, co przełożyło się na silną reakcję wzrostową. Po około 50 pips zrealizowałem część zysków przy ważnym poziomie oporu 1.33. Jak wiemy z wyższych informacji, duże banki interesowały się tym poziomem, stąd decyzja o częściowej realizacji zysków i pozostaniu w dalszym ciągu w pozycji krótkiej. W efekcie po dobiciu ceny do poziomu 1.30 zrealizowałem już całość pozycji przy proficie +330 pips. Łącznie wyszło to +380 pips przy bardzo wysokim stosunku zysku do ryzyka. To jednak nie był jeszcze koniec. Wiedząc o przesunięciu zainteresowania rynku z poziomu 1.30 do 1.2950 to tam zacząłem szukać pozycji pod korektę. Widząc przy okazji także spadki na ropie, a to mogło ze sobą silnie korelować. Dwukrotnie podejmowałem tam pozycje z częściowymi realizacjami zysków przy 1.30. Zyski wyniosły odpowiednio +40 i +50 pips. W efekcie niestety pozostałe część pozycji zostały zamknięte na BE. Jednak liczyłem się z tym ponieważ 1.30 – 13015 jest obecnie silnym poziomem oporu dla ceny.

Łączny profit ze wszystkich pozycji na USD/CAD od połowy czerwca do dzisiaj wyniósł +470 pips. Teraz spójrzmy na poniższy wykres dla ropy:

Na dużym screenie widać interwał M30, a mały screen obrazuje wyższy interwał D1. Na D1 pewnie zauważycie także inne transakcje profitowe, które wcześniej na ropie zrealizowałem, ale w tym wpisie chciałbym je pominąć i skupić się tylko na transakcjach w lipcu. Otóż spójrzmy na D1. Przez około 10 dni trwały silne wzrosty, które dobiły do istotnego poziomu oporu w rejonie 46,91-47 USD za baryłkę. Tam też spodziewałem się początku korekty. Jednak interwał M30 pokazał właściwe wybicie, a poziom 46.91 pełnił rolę skutecznego wsparcia. Jednak układ świec na D1  dawał jeszcze szansę większej świecy spadkowej, a to w zamkniętym układzie dziennym moim zdaniem dawał okazję do skorygowania tego silnego ruchu wzrostowego. Zatem agresywnie postawiłem zlecenie sell stop na wybicie poziomu. Reakcja jak widać była silna i rynek dokonał wybicia poziomu 46.91. Część zysków realizowałem przy 46 i 45,35 inkasując w ekstremum +130 pips zysku. Natomiast w tym tygodniu w środę wieczorem opublikowano raport API, w którym zobaczyliśmy spory spadek zapasów ropy. To dla mnie dawało okazję do zajęcia pozycji długiej hedge do zarabiającej krótkiej. Jednak zmienność nie pozwoliła od razu wejść. Postawiłem zatem zlecenie buy limit na poziomie wsparcia 45,35 i tam zostało aktywowane. Część zysków zrealizowałem przy poziomie oporu 46 inkasując +60 pips zysku. Po sporym spadku zapasów wg. agencji EIA w czwartek liczyłem na kolejną realizację przy 46.91. Niestety cena tam nie doszła, a pozostała część pozycji długiej została zamknięta na BE. Obecnie pracuje w dalszym ciągu część pozycji krótkiej, która na ten moment zarabia +230 pips.

Reasumując chciałbym zaznaczyć jak ważne jest zrozumienie kierunku polityki monetarnej banku centralnego, ale także obserwowanie innych danych, które intra-day mogą dać całkiem ciekawe okazje inwestycyjne. Podobne sytuacje i myślę, że naprawdę ciekawe miały miejsce także na funcie. Jednak ten instrument postaram się omówić już w przyszłym tygodniu. Oprócz samej istotności kwestii fundamentalnej cały czas nie zapominajmy o prawidłowym wyznaczaniu miejsc zwrotnych i realizacji zysków. To kluczowe elementy pozwalające poruszać się po tym rynku skutecznie. Życzę Wam udanego weekendu. Pozdrawiam.

Translate »